Descrição
As metodologias estocásticas aplicadas à estimação das Provisões de Sinistros permitem maior conhecimento sobre estas provisões e melhor gerenciamento do risco ao qual a Seguradora está exposta.
Nós vamos construir passo a passo um simulador para a aplicação prática do Bootstrapping nos modelos tradicionais Chain Ladder e Bornhuetter-Ferguson (BF) sobre um Estudo de Casos e vamos analisar os resultados gerados frente aos cálculos determinísticos de tais modelos tradicionais.
Pontos chaves:
- O que é o método Bootstrapping
- Vantagens e Desvantagens
- Evolução Histórica e Tipos
- Julgamento do Atuário
- Visão Geral dos Modelos Chain Ladder e Bornhuetter-Ferguson (BF)
- Estudo de Casos: Seguradora XYZ
- Definição de Cenários Determinísticos
- Construção Simulador Bootstrapping Chain Ladder
- Construção Simulador Bootstrapping BF
- Análise de Resultados
Detalhes do Curso:
- Carga Horária: 14h
- Formato: EaD
- Recursos Necessários: Excel
Diferenciais:
- 3 anos de acesso liberado
- Conteúdo disponível 24h
- Acesse pelo celular, tablet ou computador
- Seção de comentários para dúvidas e troca de experiências
Instrutor:
- Marina H Guerra
Bacharel em Ciências Atuariais (UFC-CE)
MBA em Finanças Corporativas (FGV)
MBA em Pricing e Risco (USP/BM&F)
Atuou por 15 anos como atuária de Seguradoras de grandes conglomerados financeiros e 4 anos como atuária responsável técnica. Possui experiência em Capital, Teste de Adequação de Passivos, Modelagem de premissas e provisionamento técnico de Seguros, Previdência Aberta e Fechada, e Capitalização.
